国泰海通证券资管压力测试的情景设计如何体现前瞻性?开云体育- 开云体育官方网站- APP 最新2025
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立足宏观趋势,前置风险预判。 情景设计突破历史事件简单重演的局限,紧密跟踪利率周期拐点、信用环境演化、地产与城投风险走势、跨境资本流动及监管政策导向等中长期变量,构建未来1-2年可能发生的极端情景:如利率持续上行挤压债券估值、信用利差系统性走阔、局部行业违约率攀升、海外紧缩政策传导冲击等。通过提前量化这些趋势性变量对组合净值、久期错配、信用敞口的潜在影响,将风险管理端口前移,实现未雨绸缪而非亡羊补牢。


